$$\newcommand{\bra}[1]{\left<#1\right|}\newcommand{\ket}[1]{\left|#1\right>}\newcommand{\bk}[2]{\left<#1\middle|#2\right>}\newcommand{\bke}[3]{\left<#1\middle|#2\middle|#3\right>}$$
X
INFORMAÇÕES SOBRE DIREITOS AUTORAIS


As obras disponibilizadas nesta Biblioteca Digital foram publicadas sob expressa autorização dos respectivos autores, em conformidade com a Lei 9610/98.

A consulta aos textos, permitida por seus respectivos autores, é livre, bem como a impressão de trechos ou de um exemplar completo exclusivamente para uso próprio. Não são permitidas a impressão e a reprodução de obras completas com qualquer outra finalidade que não o uso próprio de quem imprime.

A reprodução de pequenos trechos, na forma de citações em trabalhos de terceiros que não o próprio autor do texto consultado,é permitida, na medida justificada para a compreeensão da citação e mediante a informação, junto à citação, do nome do autor do texto original, bem como da fonte da pesquisa.

A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
Coleção Digital

Avançada


Estatísticas | Formato DC |



Título: EQUILÍBRIO GERAL E SECURITIZAÇÃO DE ATIVOS
Autor: MARIANO STEINERT
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):  JUAN PABLO TORRES MARTINEZ - ORIENTADOR
Nº do Conteudo: 6533
Catalogação:  03/06/2005 Idioma(s):  PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo:  TEXTO Subtipo:  TESE
Natureza:  PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota:  Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]:  https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=6533@1
Referência [en]:  https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=6533@2
Referência DOI:  https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.6533

Resumo:
Propomos um modelo de equilíbrio geral com securitização de ativos pro- tegidos por colateral físico e discutimos o papel do colateral para evitar, em equilíbrio, expectativas pessimistas em relação as taxas futuras de default. As promessas dos ativos garantidos por colateral são securitizadas em famílias de derivativos Pass-through, que dividem o default de forma prorata, ou de Collateralized Loans Obligations (CLO), que permitem diferentes níveis de prioridade entre os ativos dentro de uma mesma família. No caso de default, os tomadores de empréstimo podem sofrer penalidades extra-econômicas, que são internalizadas nas suas preferências não ordenadas. Nesse contexto, provamos a existência de um equilíbrio no qual os investidores não são muito pessimistas sobre os pagamentos dos derivativos.

Descrição Arquivo
CAPA, AGRADECIMENTOS, RESUMO, ABSTRACT E SUMÁRIO  PDF
CAPÍTULO 1  PDF
CAPÍTULO 2  PDF
CAPÍTULO 3  PDF
CAPÍTULO 4  PDF
CAPÍTULO 5  PDF
CAPÍTULO 6  PDF
BIBLIOGRAFIA E APÊNDICES  PDF
Logo maxwell Agora você pode usar seu login do SAU no Maxwell!!
Fechar Janela



* Esqueceu a senha:
Senha SAU, clique aqui
Senha Maxwell, clique aqui