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A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
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Coleção Digital
Título: STRATEGIC BIDDING FOR GENERATORS IN ENERGY CONTRACT AUCTIONS Autor: ALEXANDRE STREET DE AGUIAR
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):
ALVARO DE LIMA VEIGA FILHO - ADVISOR
MARIO VEIGA FERRAZ PEREIRA - CO-ADVISOR
Nº do Conteudo: 6447
Catalogação: 13/05/2005 Idioma(s): PORTUGUESE - BRAZIL
Tipo: TEXT Subtipo: THESIS
Natureza: SCHOLARLY PUBLICATION
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=6447@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=6447@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.6447
Resumo:
Título: STRATEGIC BIDDING FOR GENERATORS IN ENERGY CONTRACT AUCTIONS Autor: ALEXANDRE STREET DE AGUIAR
MARIO VEIGA FERRAZ PEREIRA - CO-ADVISOR
Nº do Conteudo: 6447
Catalogação: 13/05/2005 Idioma(s): PORTUGUESE - BRAZIL
Tipo: TEXT Subtipo: THESIS
Natureza: SCHOLARLY PUBLICATION
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=6447@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=6447@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.6447
Resumo:
The objective of this work is to develop a methodology for
bidding
strategies in multi-unit auctions for long-term electricity
power purchase
agreements (PPA). Considering a descending price auction
design, the objective
of a generating agent is to determine the optimal amount of
energy to be offered in
each contract for the actual auction prices at each round
that maximizes the
revenues of the agent given their risk profiles and the
contract risks involved. The
main risk treated in this work is the so-called price-
quantity risk, related to the
negative correlation between energy produced and the short
term prices (spot
price). The modeling of the risk profile for each agent is
done using utility
functions. This methodology is then applied on two types of
auctions: singleproduct
(only one contract being auctioned) and multi-product (more
than one
product is simultaneously auctioned). Case studies are
presented with data from
the Brazilian system. In particular, on the second type
(multivariated auction) the
case study is realized for the transition auction that will
occur on December 2004,
where 75% of the generation market of the whole country
(about 55GW) will be
negotiated under the guidelines of the new Brazilian
electrical sector model.
