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A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
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Coleção Digital
Título: PREVISÃO DO RETORNO DE PORTFÓLIOS FINANCEIROS A PARTIR DA COMBINAÇÃO ENTRE O MODELO DOS FATORES E HMM Autor: LEONARDO SANTOS J BLOIS LOPES
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):
DAVI MICHEL VALLADAO - ORIENTADOR
Nº do Conteudo: 63449
Catalogação: 02/08/2023 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TRABALHO DE FIM DE CURSO
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=63449@1
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.63449
Resumo:
Título: PREVISÃO DO RETORNO DE PORTFÓLIOS FINANCEIROS A PARTIR DA COMBINAÇÃO ENTRE O MODELO DOS FATORES E HMM Autor: LEONARDO SANTOS J BLOIS LOPES
Nº do Conteudo: 63449
Catalogação: 02/08/2023 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TRABALHO DE FIM DE CURSO
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=63449@1
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.63449
Resumo:
Este trabalho de conclusão de curso propõe o uso de Hidden Markov Models (HMM) para
prever os fatores de risco do Modelo dos Fatores e, em seguida, utiliza esses fatores para prever
os retornos de portfólios no mercado financeiro. Além disso, realiza uma avaliação do risco
associado a esses investimentos. O estudo visa explorar a aplicação do HMM nesse contexto
e fornecer insights sobre a relação entre os fatores de risco identificados e os retornos do mercado
financeiro. Os resultados obtidos podem contribuir para uma melhor compreensão dos
investimentos e auxiliar na gestão de risco de portfólios.
| Descrição | Arquivo |
| NA ÍNTEGRA |
