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A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
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Coleção Digital
Título: A FRAMEWORK TO SUPPORT BIDDING STRATEGIES IN OIL AND GAS E&P AUCTIONS BASED ON RISK AVERSION METRICS Autor: FERNANDA SILVA NUCCI
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):
BRUNO FANZERES DOS SANTOS - ADVISOR
Nº do Conteudo: 61739
Catalogação: 11/01/2023 Idioma(s): PORTUGUESE - BRAZIL
Tipo: TEXT Subtipo: THESIS
Natureza: SCHOLARLY PUBLICATION
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=61739@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=61739@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.61739
Resumo:
Título: A FRAMEWORK TO SUPPORT BIDDING STRATEGIES IN OIL AND GAS E&P AUCTIONS BASED ON RISK AVERSION METRICS Autor: FERNANDA SILVA NUCCI
Nº do Conteudo: 61739
Catalogação: 11/01/2023 Idioma(s): PORTUGUESE - BRAZIL
Tipo: TEXT Subtipo: THESIS
Natureza: SCHOLARLY PUBLICATION
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=61739@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=61739@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.61739
Resumo:
In many countries, an oil and gas area of Exploration and Production
is acquired through an auction. Although the auction settlement process is
typically simple, from the decision maker s point of view, identifying the best
offer is complex. For its valuation, the development model must be pre-defined
with several associated alternatives, a high degree of technical, market and
operational uncertainties, and submitted to a fiscal term. The decision for a
particular alternative generates high impacts and investments for the company.
The proposed work aims to build a framework to support the process of
choosing the best offer that maximizes a measure of value for the company,
helping the decision maker and considering the uncertainties involved in the
process. The performance indicators presented in the literature were used:
Net Present Value (NPV), Conditional Value-at-Risk, Omega and Financial
Exposure. In order to better quantify financial risk/benefit in the decisionmaking
process, risk measures were constructed: Mean-Weighted CVaR, Mean-
Weighted Double-Sided CVaR, Beta and Negative-Positive cashflow ratio. To
illustrate the applicability of the proposed framework, a numerical experiment
based on a hypothetical case is presented. As a result of this experiment, it was
identified that changes in the configuration of production significantly alter the
results of the indicators. In addition, from a weighting between the probability
of gain and the result of the Mean-Weighted CVaR measure, the best offer for
the area was identified, given the fiscal term of the bid.
Descrição | Arquivo |
COMPLETE |