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Coleção Digital
Título: ASSESSING DYNAMIC AND EQUILIBRIUM OF FINANCIAL SPREAD IN THE BRAZILIAN ECONOMIC EXPERIENCE WITH AN ESTIMATED DSGE MODEL WITH FINANCIAL FRICTIONS, TREND INFLATION AND ENDOGENOUS GROWTH Autor: FILIPE COUTINHO PEREIRA
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):
WALDYR DUTRA AREOSA - ADVISOR
Nº do Conteudo: 57348
Catalogação: 08/02/2022 Idioma(s): PORTUGUESE - BRAZIL
Tipo: TEXT Subtipo: THESIS
Natureza: SCHOLARLY PUBLICATION
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=57348@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=57348@2
Resumo:
Título: ASSESSING DYNAMIC AND EQUILIBRIUM OF FINANCIAL SPREAD IN THE BRAZILIAN ECONOMIC EXPERIENCE WITH AN ESTIMATED DSGE MODEL WITH FINANCIAL FRICTIONS, TREND INFLATION AND ENDOGENOUS GROWTH Autor: FILIPE COUTINHO PEREIRA
Nº do Conteudo: 57348
Catalogação: 08/02/2022 Idioma(s): PORTUGUESE - BRAZIL
Tipo: TEXT Subtipo: THESIS
Natureza: SCHOLARLY PUBLICATION
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=57348@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=57348@2
Resumo:
The Brazilian banking and financial spread figures among the highest in the world. We use the Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE) model proposed by Lorena and Frago (2014) to analyze this distinguishing trait of the Brazilian economy. We describe the existence of a region in parametric space of the model in which the equilibrium conditions are found within the context of elevated financial spread, high neutral interest rates, low potential growth rates and financial market frictions. We then estimate the DSGE model using Bayesian methods withing the Monte Carlo Markov Chain (MCMC) framework and analyze its suitability to explain the data and identify structural variables of the Brazilian economic taking into
account the aforementioned parametric space.
| Descrição | Arquivo |
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