O spread bancário no Brasil é notoriamente elevado em comparação a outros países no cenário internacional. Utilizamos um Modelo Dinâmico Estocástico de Equilíbrio Geral (DSGE) concebido por Lorena & Frago (2014) para estudar a experiência brasileira do spread bancário elevado. Mostramos a existência de uma região no espaço paramétrico do modelo onde o equilíbrio se dá em coexistência de spread financeiro e taxa de juros neutra elevados, crescimento potencial baixo e certas disfuncionalidades do mercado financeiro. Por fim, confrontamos o DSGE proposto com os dados em uma estimação Bayesiana através do método de Monte Carlo Markov Chain (MCMC) buscando determinar a sua adequação para explicar os dados e identificar variáveis estruturais da economia brasileira levando em consideração a região do espaço paramétrico descrita.