O mercado de ações se apresenta como uma interessante alternativa de investimento no atual cenário, onde existe ampla disponibilidade de informação, juros baixos, e fácil acesso à tecnologia e aos meios de investimento. Nele os investidores podem utilizar diversas estratégias de alocação e controle de risco para obter retornos superiores ao índice de referência do mercado. Este estudo tem como finalidade encontrar os fatores de maior influência sob as diversas empresas listadas na bolsa de valores brasileira e os preços de suas respectivas ações. Para isso, foi feita uma extensa coleta de dados, em que foram utilizadas sofisticadas fontes de informações financeiras, intenso tratamento nas linguagens Python e VBA do material obtido e posterior armazenamento dos resultados em base de dados. A metodologia utilizada inclui análise exploratória de variáveis financeiras (métricas) e o uso de simulações para avaliar o comportamento de cada métrica na predição do retorno de uma ação. Ao analisar diversas métricas, nota-se forte relação entre o retorno futuro e as variáveis contábeis e de momento: P/E, EV/EBITDA e razão entre médias móveis de preço dos períodos de 10 e 200 dias. Os resultados encontrados se mostram uma ferramenta poderosa àqueles que investem no mercado acionário. Eles indicam como e que métricas os investidores devem avaliar no momento de procurar oportunidades, analisar empresas ou montar um portfólio de investimentos com finalidade de obter retornos significativos em um horizonte de longo prazo. Após profunda análise dos resultados, fica evidente que para menores múltiplos contábeis e uma maior razão entre as médias móveis, maior é o retorno médio das ações em diferentes períodos da bolsa brasileira. No entanto, vale lembrar que as estratégias propostas não são necessariamente as melhores estratégias existentes dado que o presente estudo não teve acesso a todas as variáveis que influenciam o mercado de ações.