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Título: OTIMIZAÇÃO DE ESTRATÉGIAS DINÂMICAS DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA COM RESTRIÇÕES DE RISCO SOB INCERTEZAS DE CURTO E LONGO PRAZO
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Autor(es): ANA SOFIA VIOTTI DAKER ARANHA

Colaborador(es):  ALEXANDRE STREET DE AGUIAR - Orientador
SERGIO GRANVILLE - Coorientador
Número do Conteúdo: 56114
Catalogação:  23/11/2021 Idioma(s):  INGLÊS - ESTADOS UNIDOS

Tipo:  TEXTO Subtipo:  TESE
Natureza:  PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota:  Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]:  https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=56114@1
Referência [en]:  https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=56114@2
Referência DOI:  https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.56114

Resumo:
Mudanças recentes em mercados de energia com alta penetração de fontes renováveis destacaram a necessidade de estratégias complexas que, além de maximizar o lucro, proporcionam proteção contra a volatilidade de preços e incerteza na geração. Neste contexto, este trabalho propõe um modelo dinâmico para representar a tomada de decisão sequencial no cenário atual. Ao contrário de trabalhos relatados anteriormente, este método fornece uma estrutura para considerar as incertezas nos níveis estratégico (longo prazo) e operacional (curto prazo) simultaneamente. É utilizado um modelo de programação estocástica multiestágio em que as correlações entre previsões de vazão, geração renovável, preços spot e preços contratuais são consideradas por meio de uma árvore de decisão multi-escala. Além disso, a aversão ao risco do agente comercializador é considerada por meio de restrições intuitivas e consistentes no tempo. É apresentado um estudo de caso do setor elétrico brasileiro, no qual dados reais foram utilizados para definir a estratégia ótima de comercialização de um gerador de energia eólica, condicionada à evolução futura dos preços de mercado. O modelo fornece ao comercializador informações úteis, como o montante contratado ideal, além do momento ótimo de negociação e duração dos contratos. Além disso, o valor desta solução é demonstrado quando comparado a abordagens estáticas, através de uma medida de desempenho baseada no equivalente de certo do problema multiestágio.

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