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Coleção Digital
Título: UMA ANÁLISE EMPÍRICA PARA A ESTRUTURA A TERMO DA TAXA DE JUROS BRASILEIRA: USANDO O ALGORITMO DO FILTRO DE KALMAN PARA ESTIMAR OS MODELOS DE VASICEK E COX, INGERSOLL E ROSS Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO Autor(es): MARCIO EDUARDO MATTA DE ANDRADE PRADO
Colaborador(es): FRANKLIN DE OLIVEIRA GONCALVES - Orientador
Número do Conteúdo: 5570
Catalogação: 14/10/2004 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TESE
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=5570@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=5570@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.5570
Resumo:
Título: UMA ANÁLISE EMPÍRICA PARA A ESTRUTURA A TERMO DA TAXA DE JUROS BRASILEIRA: USANDO O ALGORITMO DO FILTRO DE KALMAN PARA ESTIMAR OS MODELOS DE VASICEK E COX, INGERSOLL E ROSS Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO Autor(es): MARCIO EDUARDO MATTA DE ANDRADE PRADO
Colaborador(es): FRANKLIN DE OLIVEIRA GONCALVES - Orientador
Número do Conteúdo: 5570
Catalogação: 14/10/2004 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TESE
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=5570@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=5570@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.5570
Resumo:
A importância da estrutura a termo da taxa de juros
dificilmente é
exagerada. A estrutura a termo agrega de forma sucinta uma
quantidade enorme
de informação sobre o estado presente e sobre as
expectativas futuras da economia
de um país. Nesse trabalho, utilizando técnicas de
estimação por filtro de Kalman,
estimamos, com dados brasileiros, quatro modelos teóricos
da ETTJ, todos casos
particulares do modelo afim estudado por Duffie e Kan
(1996). Analisamos o
resultado de nossas estimações tendo em vista o
comportamento histórico da
ETTJ brasileira durante o período. Comparamos os modelos
entre si, apontando
para aqueles que melhor se ajustam aos dados observados.
Avaliamos que nossos
resultados suportam resultados anteriores de que a hipótese
das expectativas não é
verificada na ETTJ brasileira.
