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Título: FIIS (FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS) DE RISCO E RETORNO COM BENCHMARK DE RENDA VARIÁVEL
Autor: STUART ALAN ZAHNER MCINTOSH
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):  GRAZIELA XAVIER FORTUNATO - ORIENTADOR
Nº do Conteudo: 53831
Catalogação:  22/07/2021 Idioma(s):  PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo:  TEXTO Subtipo:  TRABALHO DE FIM DE CURSO
Natureza:  PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota:  Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]:  https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=53831@1
Referência DOI:  https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.53831

Resumo:
Reduções significativas nos retornos dos investimentos em títulos de renda fixa, com consequência da redução nas taxas de juros brasileiras, são consideradas o principal fator para a transição dos perfis de investimento, levando ao aumento da aplicação de recursos em títulos de renda variável, tais como Fundos de Investimento Imobiliário (FII). Este estudo buscou examinar, por meio do Índice de Sharpe (IS), a relação entre risco e retorno dos FII, representada pelo IFIX. Um benchmark, baseado no índice Ibovespa, e o CDI como a taxa livre de risco, foi utilizado para validar o estudo que analisou os dados coletados no período de 2013 a 2020. Como conclusão obteve-se a relevância da relação risco e retorno na tomada de decisão para um o tipo de investimento, onde apesar do Ibovespa apresentar melhores retornos não apresentou melhores IS em todos os cenários. Em cenários positivos para ambos os índices, o IFIX apresentou melhor relação de risco e retorno, mas em casos que o cenário econômico se encontra negativo o Ibovespa apresenta melhor IS.

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