XINFORMAÇÕES SOBRE DIREITOS AUTORAIS
As obras disponibilizadas nesta Biblioteca Digital foram publicadas sob expressa autorização dos respectivos autores, em conformidade com a Lei 9610/98.
A consulta aos textos, permitida por seus respectivos autores, é livre, bem como a impressão de trechos ou de um exemplar completo exclusivamente para uso próprio. Não são permitidas a impressão e a reprodução de obras completas com qualquer outra finalidade que não o uso próprio de quem imprime.
A reprodução de pequenos trechos, na forma de citações em trabalhos de terceiros que não o próprio autor do texto consultado,é permitida, na medida justificada para a compreeensão da citação e mediante a informação, junto à citação, do nome do autor do texto original, bem como da fonte da pesquisa.
A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
As obras disponibilizadas nesta Biblioteca Digital foram publicadas sob expressa autorização dos respectivos autores, em conformidade com a Lei 9610/98.
A consulta aos textos, permitida por seus respectivos autores, é livre, bem como a impressão de trechos ou de um exemplar completo exclusivamente para uso próprio. Não são permitidas a impressão e a reprodução de obras completas com qualquer outra finalidade que não o uso próprio de quem imprime.
A reprodução de pequenos trechos, na forma de citações em trabalhos de terceiros que não o próprio autor do texto consultado,é permitida, na medida justificada para a compreeensão da citação e mediante a informação, junto à citação, do nome do autor do texto original, bem como da fonte da pesquisa.
A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
Coleção Digital
Título: METODOLOGIAS PARA OBTENÇÃO DE SOLUÇÕES CONSERVADORAS PARA PROGRAMAÇÃO ESTOCÁSTICA: UMA ABORDAGEM DE OTIMIZAÇÃO ROBUSTA À DISTRIBUIÇÕES Autor: CARLOS ANDRES GAMBOA RODRIGUEZ
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):
DAVI MICHEL VALLADAO - ORIENTADOR
ALEXANDRE STREET DE AGUIAR - COORIENTADOR
Nº do Conteudo: 53796
Catalogação: 20/07/2021 Idioma(s): INGLÊS - ESTADOS UNIDOS
Tipo: TEXTO Subtipo: TESE
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=53796@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=53796@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.53796
Resumo:
Título: METODOLOGIAS PARA OBTENÇÃO DE SOLUÇÕES CONSERVADORAS PARA PROGRAMAÇÃO ESTOCÁSTICA: UMA ABORDAGEM DE OTIMIZAÇÃO ROBUSTA À DISTRIBUIÇÕES Autor: CARLOS ANDRES GAMBOA RODRIGUEZ
ALEXANDRE STREET DE AGUIAR - COORIENTADOR
Nº do Conteudo: 53796
Catalogação: 20/07/2021 Idioma(s): INGLÊS - ESTADOS UNIDOS
Tipo: TEXTO Subtipo: TESE
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=53796@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=53796@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.53796
Resumo:
A programação estocástica dois estágios é uma abordagem
matemática amplamente usada em aplicações da vida real, como planejamento
da operação de sistemas de energia, cadeias de suprimentos,
logística, gerenciamento de inventário e planejamento financeiro. Como
a maior parte desses problemas não pode ser resolvida analiticamente,
os tomadores de decisão utilizam métodos numéricos para obter uma
solução quase ótima. Em algumas aplicações, soluções não convergidas
e, portanto, sub-ótimas terminam sendo implementadas devido a limitações
de tempo ou esforço computacional. Nesse contexto, os métodos
existentes fornecem uma solução otimista sempre que a convergência
não é atingida. As soluções otimistas geralmente geram altos níveis
de arrependimento porque subestimam os custos reais na função objetivo
aproximada. Para resolver esse problema, temos desenvolvido duas
metodologias de solução conservadora para problemas de programação
linear estocástica dois estágios com incerteza do lado direito e suporte retangular:
Quando a verdadeira distribuição de probabilidade da incerteza
é conhecida, propomos um problema DRO (Distributionally Robust Optimization)
baseado em esperanças condicionais adaptadas à uma partição
do suporte cuja complexidade cresce exponencialmente com a dimensionalidade
da incerteza; Quando apenas observações históricas da incerteza
estão disponíveis, propomos um problema de DRO baseado na métrica
de Wasserstein a fim de incorporar ambiguidade sobre a real distribuição
de probabilidade da incerteza. Para esta última abordagem, os métodos
existentes dependem da enumeração dos vértices duais do problema de
segundo estágio, tornando o problema DRO intratável em aplicações
práticas. Nesse contexto, propomos esquemas algorítmicos para lidar
com a complexidade computacional de ambas abordagens. Experimentos
computacionais são apresentados para o problema do fazendeiro, o problema
de alocação de aviões, e o problema do planejamento da operação
do sistema elétrico (unit ommitmnet problem).
Descrição | Arquivo |
NA ÍNTEGRA |