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A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
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Coleção Digital
Título: PORTFOLIO OPTIMIZATION OF ENERGY CONTRACTS IN HYDROTHERMAL SYSTEMS WITH CENTRAL DISPATCH Autor: LUIZ GUILHERME BARBOSA MARZANO
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):
REINALDO CASTRO SOUZA - ADVISOR
ALBERT CORDEIRO GEBER DE MELO - ADVISOR
Nº do Conteudo: 5237
Catalogação: 03/08/2004 Idioma(s): PORTUGUESE - BRAZIL
Tipo: TEXT Subtipo: THESIS
Natureza: SCHOLARLY PUBLICATION
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=5237@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=5237@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.5237
Resumo:
Título: PORTFOLIO OPTIMIZATION OF ENERGY CONTRACTS IN HYDROTHERMAL SYSTEMS WITH CENTRAL DISPATCH Autor: LUIZ GUILHERME BARBOSA MARZANO
ALBERT CORDEIRO GEBER DE MELO - ADVISOR
Nº do Conteudo: 5237
Catalogação: 03/08/2004 Idioma(s): PORTUGUESE - BRAZIL
Tipo: TEXT Subtipo: THESIS
Natureza: SCHOLARLY PUBLICATION
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=5237@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=5237@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.5237
Resumo:
Portfolio optimization has been widely used to select
investments in the financial area. The first proposal in
this topic was the Markowitz mean-variance approach, which
uses, respectively, the mean and the variance as measures of
portfolio return and risk. Since Markowitz many other
approaches, which adopt alternative risk measures, have
been proposed, e.g. the MiniMax model, the Mean Absolute
Deviation model, the Goal Programming, the Value-at-Risk
(VaR) and the Conditional Value-at-Risk (CVaR) etc. In this
work the idea of portfolio optimization is applied to the
energy commercialization area. The objective is to present
approaches to portfolio optimization of energy contracts in
order to determine the energy commercialization strategy
that maximizes the expected present value of the cash
flow of a generating company subject to the control of its
risk exposure. Three approaches are proposed: the first
adopts the variance of the present values as risk measure,
the second adopts the minimum present value as risk measure
and the third adopts the CVaR as risk measure. In the
second and in the third approaches are assumed that the
candidate contracts are divided into two sets: those of
immediate decision and those that can be contracted in the
future. This modeling leads to a large-scale two-stage
stochastic programming problem that is solved by stochastic
dual dynamic programming. Numerical results for the
Brazilian power system are presented and discussed.