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Título: ANÁLISE DO EFEITO DE LIQUIDAÇÕES MÚLTIPLAS EM MERCADOS ELÉTRICOS DE CURTO-PRAZO NO CONTEXTO DE UMA CRESCENTE PENETRAÇÃO RENOVÁVEL
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Autor(es): BRUNO PEIXOTO BARBOSA

Colaborador(es):  DAVI MICHEL VALLADAO - Orientador
Número do Conteúdo: 51360
Catalogação:  27/01/2021 Idioma(s):  PORTUGUÊS - BRASIL

Tipo:  TEXTO Subtipo:  TRABALHO DE FIM DE CURSO
Natureza:  PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota:  Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]:  https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=51360@1
Referência DOI:  https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.51360

Resumo:
Mercados elétricos de curto-prazo são ambientes nos quais a energia transacionada em sistemas elétricos é valorada. Volumes e preços das transações resultam do chamado despacho econômico, que busca satisfazer a demanda da forma mais eficiente – a partir de condições de oferta e demanda previstas (ex-ante) ou com dados efetivamente observados (ex-post). Porém, a crescente penetração de fontes renováveis intermitentes proporcionou a disseminação de mecanismos de liquidação múltipla, nos quais a alocação de quantidades e formação de preços ocorre em diversos momentos, ajustando gradualmente as expectativas conforme se aproxima a operação. Nesse contexto, este trabalho analisa os impactos de um esquema de liquidação dupla, em comparação com mecanismos de liquidação única. Será modelado o problema do despacho econômico na programação ex-ante e na operação em tempo real, considerando erros de previsão de geração renovável e inflexibilidades de térmicas unit commitment. Serão analisados os resultados da aplicação desta metodologia a um sistema exemplo.

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