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A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
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Coleção Digital
Título: MODELO DE OTIMIZAÇÃO PARA SELEÇÃO DE INVESTIMENTOS SOB INCERTEZA Autor: BRUNO SILVA CARVALHO DE SOUZA LEAO
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):
DAVI MICHEL VALLADAO - ORIENTADOR
THUENER ARMANDO DA SILVA - COORIENTADOR
Nº do Conteudo: 47524
Catalogação: 17/04/2020 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TRABALHO DE FIM DE CURSO
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=47524@1
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.47524
Resumo:
Título: MODELO DE OTIMIZAÇÃO PARA SELEÇÃO DE INVESTIMENTOS SOB INCERTEZA Autor: BRUNO SILVA CARVALHO DE SOUZA LEAO
THUENER ARMANDO DA SILVA - COORIENTADOR
Nº do Conteudo: 47524
Catalogação: 17/04/2020 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TRABALHO DE FIM DE CURSO
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=47524@1
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.47524
Resumo:
Este trabalho propõe o uso de métodos quantitativos para a seleção de ativos de um portfólio. A partir de modelos de previsão e otimização, buscamos propor um método de escolha de investimentos buscando maximizar o retorno respeitando restrições de risco. Tais restrições de risco foram mensuradas a partir da escolha de uma métrica coerente, o Conditional Value at Risk. Em nosso modelo de previsão, fizemos intenso uso de indicadores técnicos, que serão apresentados.
Comparamos nossos resultados a índices de referência tradicionais da indústria financeira brasileira, demonstrando um desempenho satisfatório e muitas vezes superior.
| Descrição | Arquivo |
| NA ÍNTEGRA |
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