$$\newcommand{\bra}[1]{\left<#1\right|}\newcommand{\ket}[1]{\left|#1\right>}\newcommand{\bk}[2]{\left<#1\middle|#2\right>}\newcommand{\bke}[3]{\left<#1\middle|#2\middle|#3\right>}$$
INFORMAÇÕES SOBRE DIREITOS AUTORAIS


As obras disponibilizadas nesta Biblioteca Digital foram publicadas sob expressa autorização dos respectivos autores, em conformidade com a Lei 9610/98.

A consulta aos textos, permitida por seus respectivos autores, é livre, bem como a impressão de trechos ou de um exemplar completo exclusivamente para uso próprio. Não são permitidas a impressão e a reprodução de obras completas com qualquer outra finalidade que não o uso próprio de quem imprime.

A reprodução de pequenos trechos, na forma de citações em trabalhos de terceiros que não o próprio autor do texto consultado,é permitida, na medida justificada para a compreeensão da citação e mediante a informação, junto à citação, do nome do autor do texto original, bem como da fonte da pesquisa.

A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
Coleção Digital

Avançada


Formato DC|



Título: MODELO DE OTIMIZAÇÃO PARA SELEÇÃO DE INVESTIMENTOS SOB INCERTEZA
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Autor(es): BRUNO SILVA CARVALHO DE SOUZA LEAO

Colaborador(es):  DAVI MICHEL VALLADAO - Orientador
THUENER ARMANDO DA SILVA - Coorientador
Número do Conteúdo: 47524
Catalogação:  17/04/2020 Idioma(s):  PORTUGUÊS - BRASIL

Tipo:  TEXTO Subtipo:  TRABALHO DE FIM DE CURSO
Natureza:  PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota:  Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]:  https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=47524@1
Referência DOI:  https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.47524

Resumo:
Este trabalho propõe o uso de métodos quantitativos para a seleção de ativos de um portfólio. A partir de modelos de previsão e otimização, buscamos propor um método de escolha de investimentos buscando maximizar o retorno respeitando restrições de risco. Tais restrições de risco foram mensuradas a partir da escolha de uma métrica coerente, o Conditional Value at Risk. Em nosso modelo de previsão, fizemos intenso uso de indicadores técnicos, que serão apresentados. Comparamos nossos resultados a índices de referência tradicionais da indústria financeira brasileira, demonstrando um desempenho satisfatório e muitas vezes superior.

Descrição Arquivo
NA ÍNTEGRA  PDF  
Agora você pode usar seu login do SAU no Maxwell!!
Fechar Janela



* Esqueceu a senha:
Senha SAU, clique aqui
Senha Maxwell, clique aqui