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A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
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Coleção Digital
Título: ANÁLISE DO RISCO DE UM FUNDO DE AÇÕES PASSIVO EM UM MERCADO SUJEITO A INSTABILIDADES FINANCEIRAS Autor: ERNESTO KAZUHIRO NOMI
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):
TARA KESHAR NANDA BAIDYA - ORIENTADOR
Nº do Conteudo: 4714
Catalogação: 25/03/2004 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TESE
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=4714@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=4714@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.4714
Resumo:
Título: ANÁLISE DO RISCO DE UM FUNDO DE AÇÕES PASSIVO EM UM MERCADO SUJEITO A INSTABILIDADES FINANCEIRAS Autor: ERNESTO KAZUHIRO NOMI
Nº do Conteudo: 4714
Catalogação: 25/03/2004 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TESE
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=4714@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=4714@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.4714
Resumo:
A dissertação aborda a análise do risco de mercado para um
investidor de um fundo de investimento em ações atrelado
ao IBOVESPA, supondo o mercado brasileiro sujeito a
instabilidades financeiras, o que faz com que os retornos
tornem-se, supostamente, distante de uma distribuição
normal. O risco é mensurado através do VaR e ETL, sendo
este último aceito como uma medida de risco coerente. O
ETL é estimado através do VaR, que por sua vez é estimado
por duas diferentes metodologias: processo de difusão com
jumps e com a suposição de retornos com distribuição
normal. Através da metodologia do processo de
difusão com jumps pode-se calcular o risco de mercado para
um investidor de um fundo de ações quando a distribuição
dos retornos possui caudas mais largas do que a
distribuição normal assim como assimetria.
