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A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
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Coleção Digital
Título: AGGREGATE BRAZILIAN MUTUAL FUND STOCKHOLDINGS AND ASSET RETURNS Autor: EDWARD MICHAEL BRADY
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):
RUY MONTEIRO RIBEIRO - ADVISOR
Nº do Conteudo: 46917
Catalogação: 20/02/2020 Idioma(s): ENGLISH - UNITED STATES
Tipo: TEXT Subtipo: THESIS
Natureza: SCHOLARLY PUBLICATION
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=46917@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=46917@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.46917
Resumo:
Título: AGGREGATE BRAZILIAN MUTUAL FUND STOCKHOLDINGS AND ASSET RETURNS Autor: EDWARD MICHAEL BRADY
Nº do Conteudo: 46917
Catalogação: 20/02/2020 Idioma(s): ENGLISH - UNITED STATES
Tipo: TEXT Subtipo: THESIS
Natureza: SCHOLARLY PUBLICATION
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=46917@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=46917@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.46917
Resumo:
This study aims to investigate whether there is a relationship between aggregate Brazilian mutual fund positions and past, concurrent, and future stock performance. Using monthly fund portfolio data for 30.416 funds between 2006 and 2018 and market data for 84 stocks, several panel data regressions were ran to
test the correlation between stock total returns and both the level and change in mutual fund aggregate long and short positions. In addition, the data was used in testing a long-short investing strategy in which stocks with high fund ownership indicators are purchased and stocks with low fund ownership indicators are sold.
| Descrição | Arquivo |
| COMPLETE |
