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Título: ESTIMANDO NOWCASTS PARA O PIB E INFLAÇÃO BRASILEIRA: UMA ABORDAGEM DE ESTADO-ESPAÇO APLICADA AO MODELO DE FATORES
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Autor(es): SAVIO CESCON GOULART BARBOSA

Colaborador(es):  DIOGO ABRY GUILLEN - Orientador
Número do Conteúdo: 46712
Catalogação:  04/02/2020 Idioma(s):  PORTUGUÊS - BRASIL

Tipo:  TEXTO Subtipo:  TESE
Natureza:  PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota:  Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]:  https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=46712@1
Referência [en]:  https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=46712@2
Referência DOI:  https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.46712

Resumo:
Nesse artigo aplicamos a técnica de estimação dos nowcasts apresentada por Giannone, Reichlin e Small (2008), para o PIB e inflação brasileiros. Extraímos informações de um elevado número de variáveis e produzimos modelos capazes de informar contemporaneamente uma medida para as variáveis em questão. Em posse dessa leitura cotidiana, produzida por esses modelos, estimamos uma regra de Taylor diária para o Banco Central do Brasil (BCB), o que permitiu melhor identificar choques monetários e alterações na função de reação do BCB ao longo do tempo. Concluímos, primeiramente, que os modelos nowcasts apresentam acurácia comparável às previsões do relatório Focus do BCB. Segundo, 2 (duas) comparações históricas realizadas mostraram indícios que nossa proxy para choques monetários diários está relacionada às decisões explícitas de política monetária. Por fim, encontramos evidências que os modelos nowcasts puderam capturar grande parte da informação relevante para a determinação da taxa de juros de curto prazo, o que deveria estimular a aplicação de tais modelos nos processos decisórios públicos e privados.

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