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Título: A IMPORTÂNCIA DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA A LIQUIDEZ DO MERCADO DE CAPITAIS BRASILEIRO
Autor: LUCAS DESSANTI REBEHY
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):  ANTONIO CARLOS FIGUEIREDO PINTO - ORIENTADOR
Nº do Conteudo: 46232
Catalogação:  06/12/2019 Idioma(s):  PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo:  TEXTO Subtipo:  TRABALHO DE FIM DE CURSO
Natureza:  PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota:  Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]:  https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=46232@1
Referência [en]:  https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=46232@2
Referência DOI:  https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.46232

Resumo:
O mercado financeiro e de capitais vem rompendo paradigmas desde 2008 após a ruptura do pregão viva-voz para o eletrônico. O objetivo deste artigo é discutir a importância da inteligência artificial para a liquidez do Mercado de Capitais Brasileiro. Os argumentos usados nos mostra que a existência de alternativas tecnológicas voltadas para o HFT (high frequency trading), sigla em inglês pela qual o sistema é conhecido e AlgoTradings são essenciais para o desenvolvimento dessa indústria. Ao final realizamos um teste que confirma a hipotese de que o volume operado vem aumentando X Bid-Ask spread vem diminuindo, indicando uma evoluçao na liquidez.

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