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Título: VALUATION OF ORDINARY AND COMPLEX AMERICAN OPTIONS
Autor: ALEXANDRE ELISIO FARIAS FROTA
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):  JOSE PAULO TEIXEIRA - ADVISOR
TARA KESHAR NANDA BAIDYA - CO-ADVISOR

Nº do Conteudo: 4330
Catalogação:  23/12/2003 Idioma(s):  PORTUGUESE - BRAZIL
Tipo:  TEXT Subtipo:  THESIS      trabalho premiado
Natureza:  SCHOLARLY PUBLICATION
Nota:  Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]:  https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=4330@1
Referência [en]:  https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=4330@2
Referência DOI:  https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.4330

Resumo:
The majority of the options negotiated nowadays are of the american style, however its valuation goes on being a very hard job, constituting themselves in one of the most challenging areas in the financial derivative field, particularly when there are several factors affecting the price of the option. It happens basically because the binominal trees and finite differences methods become impracticable in the valuation of options with more than three factors of uncertainty. In this work we are doing a previous study of the traditional methods of american option valuation for later extending this study to more flexible and newly developed models based on simulations of Monte Carlo and Quase-Monte Carlo, which up to the present have been considered inapplicable in the valuation of the american style options. In this sense we intend to prove the applicability and versatility of the models based on simulation in the valuation of traditional and complex american options. Our analysis is, above all based on the illustration of practical examples giving special emphasis to the computational implementation and accuracy of the methods.

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