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A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
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Coleção Digital
Título: VALUATION OF ORDINARY AND COMPLEX AMERICAN OPTIONS Autor: ALEXANDRE ELISIO FARIAS FROTA
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):
JOSE PAULO TEIXEIRA - ADVISOR
TARA KESHAR NANDA BAIDYA - CO-ADVISOR
Nº do Conteudo: 4330
Catalogação: 23/12/2003 Idioma(s): PORTUGUESE - BRAZIL
Tipo: TEXT Subtipo: THESIS trabalho premiado
Natureza: SCHOLARLY PUBLICATION
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=4330@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=4330@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.4330
Resumo:
Título: VALUATION OF ORDINARY AND COMPLEX AMERICAN OPTIONS Autor: ALEXANDRE ELISIO FARIAS FROTA
TARA KESHAR NANDA BAIDYA - CO-ADVISOR
Nº do Conteudo: 4330
Catalogação: 23/12/2003 Idioma(s): PORTUGUESE - BRAZIL
Tipo: TEXT Subtipo: THESIS trabalho premiado
Natureza: SCHOLARLY PUBLICATION
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=4330@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=4330@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.4330
Resumo:
The majority of the options negotiated nowadays are of the
american style, however its valuation goes on being a very
hard job, constituting themselves in one of the most
challenging areas in the financial derivative field,
particularly when there are several factors affecting the
price of the option. It happens basically because the
binominal trees and finite differences methods become
impracticable in the valuation of options with more than
three factors of uncertainty. In this work we are doing a
previous study of the traditional methods of american
option valuation for later extending this study to more
flexible and newly developed models based on simulations of
Monte Carlo and Quase-Monte Carlo, which up to the present
have been considered inapplicable in the valuation
of the american style options. In this sense we intend to
prove the applicability and versatility of the models based
on simulation in the valuation of traditional and complex
american options. Our analysis is, above all based on the
illustration of practical examples giving special emphasis
to the computational implementation and accuracy of the
methods.
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REFERENCES AND APPENDICES |