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Avançada


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Título: ESTUDO COMPARATIVO DA ESTRATÉGIA INGÊNUA: UMA ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO 1/N
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Autor(es): JOAO AUGUSTO DE FARIA MOREIRA

Colaborador(es):  DAVI MICHEL VALLADAO - Orientador
TOMAS FREDERICO MACIEL GUTIERREZ - Coorientador
Número do Conteúdo: 42883
Catalogação:  05/08/2019 Idioma(s):  PORTUGUÊS - BRASIL

Tipo:  TEXTO Subtipo:  TRABALHO DE FIM DE CURSO
Natureza:  PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota:  Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]:  https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=42883@1
Referência DOI:  https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.42883

Resumo:
Este trabalho pretende acrescentar ao debate exposto na literatura sobre a estratégia ingênua de investimento. Faremos isso por meio de uma análise da estratégia 1/N, a qual consiste em investir uma quantia idêntica através dos N ativos em um portfólio, escolhidos arbitrariamente ou não. Iremos otimizar a heurística ingênua e elaborar portfolios variados. O objetivo do estudo é validar a utilidade do método de otimização dessa estratégia e analisar a relação entre o desempenho e os parâmetros do modelo. As carteiras serão simuladas para dados históricos de cinco mercados e comparadas em 3 critérios: retorno, risco, medido pelo Conditional Value-at- Risk e índice Sharpe. Os resultados comprovam parcialmente a vantagem em utilizar modelo de otimização e demonstram indícios à superioridade de formulações específicas da estratégia, especialmente àquelas com maiores janelas de observação.

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