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Coleção Digital
Título: UM ESTUDO DAS ANOMALIAS NO APREÇAMENTO DE AÇÕES NO MERCADO BRASILEIRO UTILIZANDO O MODELO DE QUATRO FATORES Autor: HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):
TARA KESHAR NANDA BAIDYA - ORIENTADOR
Nº do Conteudo: 4121
Catalogação: 13/11/2003 Liberação: 13/11/2003 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TESE
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=4121&idi=1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=4121&idi=2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.4121
Resumo:
Título: UM ESTUDO DAS ANOMALIAS NO APREÇAMENTO DE AÇÕES NO MERCADO BRASILEIRO UTILIZANDO O MODELO DE QUATRO FATORES Autor: HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR
Nº do Conteudo: 4121
Catalogação: 13/11/2003 Liberação: 13/11/2003 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TESE
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=4121&idi=1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=4121&idi=2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.4121
Resumo:
O objetivo inicial do presente trabalho é caracterizar a
existência das tradicionais anomalias de apreçamento
observadas em relação ao CAPM (efeitos Tamanho, Valor e
Momento) para o mercado brasileiro de ações, para o período
de junho de 1994 a dezembro de 2001. As evidências obtidas
mostram a ocorrência do efeito Tamanho, bem como a
existência de um forte poder explanatório do Risco de
Mercado (Rm-Rf). Subseqüentemente, são realizados testes de
apreçamento de ativos utilizando a abordagem de regressões
de séries temporais, através da metodologia SUR (Seemingly
Unrelated Regressions) e do teste de Gibbons, Ross e
Shanken (1989). Os resultados demonstram superioridade do
modelo trifatorial de Fama e French tanto quando comparado
com o CAPM como em comparação com o modelo de quatro
fatores.
