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Título: MODEL FOR CALCULATING THE NEED FOR CAPITAL TO COVER THE UNDERWRITING RISKS OF NON-LIFE OPERATIONS
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Autor(es): EDUARDO HENRIQUE ALTIERI

Colaborador(es):  ALVARO DE LIMA VEIGA FILHO - Orientador
EDUARDO FRAGA LIMA DE MELO - Coorientador
Número do Conteúdo: 37907
Catalogação:  03/05/2019 Idioma(s):  PORTUGUESE - BRAZIL

Tipo:  TEXT Subtipo:  THESIS
Natureza:  SCHOLARLY PUBLICATION
Nota:  Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]:  https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=37907@1
Referência [en]:  https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=37907@2
Referência DOI:  https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.37907

Resumo:
Important question that arises today is the ability to measure the amount of capital necessary to insurance companies, to cope with various types of risk that these companies support in performing their activities. This volume of capital required must be such as to enable the company to bear variability in business. The motivations for the development of mathematical models aimed at the determination of those capital needs are both the concern of companies with their own risk management, as well as aspects related to establishing capital requirements required by the insurance regulator to insurance companies to face the risks borne. Among such risks, is the category of underwriting risks, directly related to the core operation of an insurance company (product design, pricing, underwriting process, loss settlement and provisioning). This dissertation proposes a model for determining the appropriate amount of capital to cope with the underwriting risks, where such risk category is segregated in reserving risks (relative to incurred events) and pricing risks (relative to events occurring in the time horizon of 1 year, considering new businesses). In particular, the proposed model uses simulation processes that take into account the dependence structure of the variables involved and lines of business, making use of the concept of conditional copulas.

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