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Título: MODELO DE CÁLCULO DA NECESSIDADE DE CAPITAL PARA COBRIR OS RISCOS DE SUBSCRIÇÃO DE OPERAÇÕES NÃO VIDA
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Autor(es): EDUARDO HENRIQUE ALTIERI

Colaborador(es):  ALVARO DE LIMA VEIGA FILHO - Orientador
EDUARDO FRAGA LIMA DE MELO - Coorientador
Número do Conteúdo: 37907
Catalogação:  03/05/2019 Idioma(s):  PORTUGUÊS - BRASIL

Tipo:  TEXTO Subtipo:  TESE
Natureza:  PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota:  Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]:  https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=37907@1
Referência [en]:  https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=37907@2
Referência DOI:  https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.37907

Resumo:
Importante questão que se coloca atualmente é a capacidade de medição do volume de capital necessário, às sociedades seguradoras, para fazer frente aos diversos tipos de risco que tais companhias suportam no exercício de suas atividades. Esse volume de capital necessário deve ser tal que permita à companhia suportar variabilidades no negócio. As motivações para o desenvolvimento de modelos matemáticos visando à determinação desta necessidade de capital são tanto a preocupação das próprias companhias com a sua gestão de risco, como também aspectos relacionados ao estabelecimento de requerimentos de capital exigidos pelo regulador de seguro às sociedades seguradoras para fazer frente aos riscos suportados. Entre tais riscos, encontra-se a categoria dos riscos de subscrição, relacionados diretamente à operação central de uma seguradora (design de produto, precificação, processo de aceitação, regulação de sinistros e provisionamento). Esta dissertação apresenta uma proposta de modelo para determinação do volume necessário de capital para fazer frente aos riscos de subscrição, na qual tal categoria de riscos é segregada nos riscos de provisão de sinistros (relativos aos sinistros ocorridos e, assim, relacionados às provisões de sinistros) e nos riscos de emissão/precificação (relativos aos sinistros à ocorrer num horizonte de tempo de 1 ano, considerando novos negócios). Em especial, o modelo proposto utiliza processos de simulação que levam em consideração a estrutura de dependência das variáveis envolvidas e linhas de negócio, fazendo uso do conceito de cópulas condicionais.

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