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Coleção Digital
Título: UTILIZAÇÃO DE MODELOS T-VAR NA AVALIAÇÃO DO IMPACTO DA CREDIBILIDADE NA POLÍTICA MONETÁRIA Autor: BERNARDO ARAUJO DE LUCENA
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):
WALDYR DUTRA AREOSA - ORIENTADOR
Nº do Conteudo: 37797
Catalogação: 17/04/2019 Liberação: 17/04/2019 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TESE
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=37797&idi=1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=37797&idi=2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.37797
Resumo:
Título: UTILIZAÇÃO DE MODELOS T-VAR NA AVALIAÇÃO DO IMPACTO DA CREDIBILIDADE NA POLÍTICA MONETÁRIA Autor: BERNARDO ARAUJO DE LUCENA
Nº do Conteudo: 37797
Catalogação: 17/04/2019 Liberação: 17/04/2019 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TESE
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=37797&idi=1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=37797&idi=2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.37797
Resumo:
O trabalho conduz uma análise empírica sobre como a credibilidade da política monetária influencia as reações da atividade econômica e da inflação a um aumento da taxa de juros. Como parte da metodologia, um índice de credibilidade foi construído a partir do desvio da expectativa de inflação com relação à meta para o período. Esse índice foi empregado em um modelo T-VAR junto a séries de hiato do produto, núcleo da inflação, taxa de câmbio e taxa de juros para gerar funções resposta ao impulso generalizadas através das quais foi possível comparar a dinâmica entre os regimes com credibilidade e sem credibilidade. As principais conclusões foram que a presença de credibilidade reduz o custo do aumento aos juros e intensifica a redução da inflação a um aumento da taxa de juros.
| Descrição | Arquivo |
| NA ÍNTEGRA |
