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A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
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Coleção Digital
Título: TESTE DO VALOR EM RISCO AJUSTADO PELA LIQUIDEZ NO MERCADO NACIONAL Autor: MAURO RITINS GONCALVES VALERIO
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):
LUIZ FELIPE JACQUES DA MOTTA - ORIENTADOR
Nº do Conteudo: 3735
Catalogação: 23/07/2003 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TESE
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=3735@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=3735@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.3735
Resumo:
Título: TESTE DO VALOR EM RISCO AJUSTADO PELA LIQUIDEZ NO MERCADO NACIONAL Autor: MAURO RITINS GONCALVES VALERIO
Nº do Conteudo: 3735
Catalogação: 23/07/2003 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TESE
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=3735@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=3735@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.3735
Resumo:
O uso do Valor em Risco (VaR) para avaliar o risco tem sido
amplamente utilizado, desconsiderando o efeito do tamanho
relativo das posições da carteira sob análise em relação ao
mercado. Ao adotar esse modelo, está se aceitando a
hipótese de que é possível liquidar suas posições ao longo
do prazo para o qual foi calculado o VaR. Pode-se adotar
prazos para o VaR compatíveis com o ativo menos líquido da
carteira sob análise, entretanto estaremos desconsiderando
efeitos diferenciados da liquidez de cada papel. Tenta-se
aqui avaliar se modelos de Valor em Risco que consideram a
liquidez do mercado são melhores que modelos que não
consideram a liquidez.
| Descrição | Arquivo |
| NA ÍNTEGRA |
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