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A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
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Coleção Digital
Título: USING LINEAR AND NON-LINEAR APPROACHES TO MODEL THE BRAZILIAN ELECTRICITY SPOT PRICE SERIES Autor: LUIZ FELIPE MOREIRA DO AMARAL
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):
REINALDO CASTRO SOUZA - ADVISOR
Nº do Conteudo: 3727
Catalogação: 17/07/2003 Idioma(s): PORTUGUESE - BRAZIL
Tipo: TEXT Subtipo: THESIS
Natureza: SCHOLARLY PUBLICATION
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=3727@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=3727@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.3727
Resumo:
Título: USING LINEAR AND NON-LINEAR APPROACHES TO MODEL THE BRAZILIAN ELECTRICITY SPOT PRICE SERIES Autor: LUIZ FELIPE MOREIRA DO AMARAL
Nº do Conteudo: 3727
Catalogação: 17/07/2003 Idioma(s): PORTUGUESE - BRAZIL
Tipo: TEXT Subtipo: THESIS
Natureza: SCHOLARLY PUBLICATION
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=3727@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=3727@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.3727
Resumo:
In this dissertation, modeling strategies are presented
involving linear and non-linear time series models to model
the spot price of Brazil s electrical energy market. It has
been used, among the linear models, the modeling approach
of Box, Jenkins and Reinsel (1994) i.e., ARIMA(p,d,q)
models, and dynamic regression. Among the non-linear ones,
the chosen model was the STAR developed, initially,
by Chan and Tong (1986) and, later, by Teräsvirta (1994).
For this model, the Lagrange Multipliers test, to measure
the degree of non linearity of the series , as well as to
evaluate the estimated model was used. Moreover, it was
also used a proposal for the initial values of the
optimization algorithm, developed by Franses and Dijk
(2000). The smoothed Kalman filter estimates were used in
order to provide values for the spot price series during
the energy shortage period.
Descrição | Arquivo |
COVER, ACKNOWLEDGEMENTS, RESUMO, ABSTRACT, SUMMARY AND LISTS | |
INTRODUCTION | |
CHAPTER 2 | |
CHAPTER 3 | |
CHAPTER 4 | |
CHAPTER 5 | |
CHAPTER 6 | |
CONCLUSION | |
BIBLIOGRAPHY |