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A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
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Coleção Digital
Título: PREVENDO VARIÂNCIA REALIZADA DO S E P500 EM DIAS DE ANÚNCIO DO FOMC Autor: MARCUS VINICIUS MELO DA SILVA
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):
RUY MONTEIRO RIBEIRO - ORIENTADOR
Nº do Conteudo: 37202
Catalogação: 27/02/2019 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TESE
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=37202@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=37202@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.37202
Resumo:
Título: PREVENDO VARIÂNCIA REALIZADA DO S E P500 EM DIAS DE ANÚNCIO DO FOMC Autor: MARCUS VINICIUS MELO DA SILVA
Nº do Conteudo: 37202
Catalogação: 27/02/2019 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TESE
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=37202@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=37202@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.37202
Resumo:
Este trabalho mostra que o VIX e sua versão de mais curto prazo tem poder preditivo sobre a variância realizada do S e P 500 em dias de FOMC (reuniões do Banco Central do Estados Unidos – FED). Apesar disto, o resultado não persiste quando utilizamos o Índice de Volatilidade do S e P 500 de Longo Prazo (3 meses).
Descrição | Arquivo |
NA ÍNTEGRA |