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Título: HOME BIAS EM UMA UNIÃO MONETÁRIA: FRICÇÕES FINANCEIRAS E SEUS EFEITOS NO PRODUTO E NAS DECISÕES DE POLÍTICA MONETÁRIA
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Autor(es): DIOGO LUIZ DUARTE

Colaborador(es):  DIOGO ABRY GUILLEN - Orientador
Número do Conteúdo: 36787
Catalogação:  12/02/2019 Idioma(s):  INGLÊS - ESTADOS UNIDOS

Tipo:  TEXTO Subtipo:  TESE
Natureza:  PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota:  Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]:  https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=36787@1
Referência [en]:  https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=36787@2
Referência DOI:  https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.36787

Resumo:
Este estudo define um modelo de dois países que seguem a estrutura exposta em Gertler-Karadi (2011) e formam uma união monetária. Estudamos o impacto de fricções financeiras e os efeitos de políticas monetárias não convencionais implementadas com escopo individual e geral nos países membros desta união. Mostramos que, se os parâmetros usados para limitar o balanço das instituições financeiras forem calibrados para permitir uma alavancagem mais alta, o maior acesso a capital leva a um produto que é, ao mesmo tempo, mais alto no steady state e mais frágil a choques de qualidade de capital. Também mostramos que níveis elevados de Home Bias levam a menos compartilhamento de riscos e a uma disseminação menor de choques idiosincráticos. Por fim, esse estudo também mostra que políticas monetárias não convencionais com escopo individual podem aumentar o bem-estar consideravelmente quando o Home Bias no sistema financeiro é elevado.

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