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A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
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Coleção Digital
Título: A RELAÇÃO ENTRE ÍNDICES DO MERCADO ACIONÁRIO E TAXAS DE CÂMBIO: EVIDÊNCIAS EMPÍRICAS NA AMÉRICA LATINA. Autor: BRUNO PONTES RENAULT
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):
ANTONIO CARLOS FIGUEIREDO PINTO - ORIENTADOR
Nº do Conteudo: 36259
Catalogação: 23/01/2019 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TESE
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=36259@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=36259@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.36259
Resumo:
Título: A RELAÇÃO ENTRE ÍNDICES DO MERCADO ACIONÁRIO E TAXAS DE CÂMBIO: EVIDÊNCIAS EMPÍRICAS NA AMÉRICA LATINA. Autor: BRUNO PONTES RENAULT
Nº do Conteudo: 36259
Catalogação: 23/01/2019 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TESE
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=36259@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=36259@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.36259
Resumo:
O presente artigo tem como objetivo estudar a relação entre os retornos de índice de mercado de ações e taxas de câmbio de seis países da América Latina. De acordo com a abordagem do portfólio, ambas as variáveis devem ser negativamente correlacionadas. Tendo em vista que a regressão linear capta a relação linear média, não apresentando resultados satisfatórios, uma regressão quantílica foi usada para verificar essa relação em diferentes condições de mercado. Os resultados evidenciam um padrão no mercado latino americano, na qual a relação negativa entre as variáveis estudadas é mais pronunciada em momentos de forte desvalorização cambial.
| Descrição | Arquivo |
| NA ÍNTEGRA |
