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Título: MEDIDAS DE INCERTEZA E SEUS IMPACTOS NA PREVISÃO DO HIATO DO PRODUTO BRASILEIRO
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Autor(es): ILAN SAMPAIO PARNES

Colaborador(es):  DIOGO ABRY GUILLEN - Orientador
Número do Conteúdo: 35932
Catalogação:  26/12/2018 Idioma(s):  PORTUGUÊS - BRASIL

Tipo:  TEXTO Subtipo:  TESE
Natureza:  PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota:  Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]:  https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=35932@1
Referência [en]:  https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=35932@2
Referência DOI:  https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.35932

Resumo:
A incerteza é um fator relevante na modelagem de variáveis macroeconômi-cas, especialmente em países emergentes. Neste estudo, tentamos entender se me-didas de incerteza oriundas do mercado brasileiro podem melhorar as projeções de PIB do país. Traçando uma curva IS da forma mais simples possível: relacionando o hiato do produto a suas primeiras defasagens e aos juros reais ex-ante, podemos adicionar medidas de incerteza e atestar se estas melhoram as projeções de hiato realizadas para o período imediatamente subsequente. Como medidas de incerte-za, utilizamos a dispersão de expectativas do boletim Focus para PIB e inflação; a volatilidade implícita dos contratos futuros de câmbio; o VIX; a volatilidade observada nas empresas mais relevantes do índice Bovespa e o Índice de Incerteza Econômica (IIE-Br). Conseguimos demonstrar com um exercício de backtest que a previsão de hiatos do PIB se torna melhor com a inclusão de variáveis de incerteza na curva IS.

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