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A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
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Coleção Digital
Título: MEDIDAS DE INCERTEZA E SEUS IMPACTOS NA PREVISÃO DO HIATO DO PRODUTO BRASILEIRO Autor: ILAN SAMPAIO PARNES
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):
DIOGO ABRY GUILLEN - ORIENTADOR
Nº do Conteudo: 35932
Catalogação: 26/12/2018 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TESE
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=35932@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=35932@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.35932
Resumo:
Título: MEDIDAS DE INCERTEZA E SEUS IMPACTOS NA PREVISÃO DO HIATO DO PRODUTO BRASILEIRO Autor: ILAN SAMPAIO PARNES
Nº do Conteudo: 35932
Catalogação: 26/12/2018 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TESE
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=35932@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=35932@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.35932
Resumo:
A incerteza é um fator relevante na modelagem de variáveis macroeconômi-cas, especialmente em países emergentes. Neste estudo, tentamos entender se me-didas de incerteza oriundas do mercado brasileiro podem melhorar as projeções de PIB do país. Traçando uma curva IS da forma mais simples possível: relacionando o hiato do produto a suas primeiras defasagens e aos juros reais ex-ante, podemos adicionar medidas de incerteza e atestar se estas melhoram as projeções de hiato realizadas para o período imediatamente subsequente. Como medidas de incerte-za, utilizamos a dispersão de expectativas do boletim Focus para PIB e inflação; a volatilidade implícita dos contratos futuros de câmbio; o VIX; a volatilidade observada nas empresas mais relevantes do índice Bovespa e o Índice de Incerteza Econômica (IIE-Br). Conseguimos demonstrar com um exercício de backtest que a previsão de hiatos do PIB se torna melhor com a inclusão de variáveis de incerteza na curva IS.
Descrição | Arquivo |
NA ÍNTEGRA |