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Título: COMPARISON OF THE EFFECTIVENESS OF ASSET PRICING MODELS IN THE BRAZILIAN RETAIL SECTOR: LOJAS AMERICANAS CASE
Autor: SIMONE MESQUITA MENDES
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):  GRAZIELA XAVIER FORTUNATO - ADVISOR
Nº do Conteudo: 35839
Catalogação:  12/12/2018 Idioma(s):  PORTUGUESE - BRAZIL
Tipo:  TEXT Subtipo:  THESIS
Natureza:  SCHOLARLY PUBLICATION
Nota:  Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]:  https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=35839@1
Referência [en]:  https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=35839@2
Referência DOI:  https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.35839

Resumo:
The objective of this study was to conduct a case study to analyze the performance of the Lojas Americanas stock (LAME 4), traded on the BMeFBOVESPA, using four expected returns prediction models. The chosen models were CAPM (Capital Asset Pricing Model) of Sharpe (1964), Lintner (1965) and Mossin (1966), model of 3 factors of Fama and French (1992), model of 4 factors of Fama, French and Carhart (1997) and the APT (Arbitrage Pricing Theory) model of Ross (1996). The methodology was structured in two parts: the use of multiple regressions to verify the significance of the factors in each model and the comparison of the results to indicate the one that was more adequate to explain the behavior of the asset. Finally, the three-factor model of Fama, French was found to be more appropriate.

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