XINFORMAÇÕES SOBRE DIREITOS AUTORAIS
As obras disponibilizadas nesta Biblioteca Digital foram publicadas sob expressa autorização dos respectivos autores, em conformidade com a Lei 9610/98.
A consulta aos textos, permitida por seus respectivos autores, é livre, bem como a impressão de trechos ou de um exemplar completo exclusivamente para uso próprio. Não são permitidas a impressão e a reprodução de obras completas com qualquer outra finalidade que não o uso próprio de quem imprime.
A reprodução de pequenos trechos, na forma de citações em trabalhos de terceiros que não o próprio autor do texto consultado,é permitida, na medida justificada para a compreeensão da citação e mediante a informação, junto à citação, do nome do autor do texto original, bem como da fonte da pesquisa.
A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
As obras disponibilizadas nesta Biblioteca Digital foram publicadas sob expressa autorização dos respectivos autores, em conformidade com a Lei 9610/98.
A consulta aos textos, permitida por seus respectivos autores, é livre, bem como a impressão de trechos ou de um exemplar completo exclusivamente para uso próprio. Não são permitidas a impressão e a reprodução de obras completas com qualquer outra finalidade que não o uso próprio de quem imprime.
A reprodução de pequenos trechos, na forma de citações em trabalhos de terceiros que não o próprio autor do texto consultado,é permitida, na medida justificada para a compreeensão da citação e mediante a informação, junto à citação, do nome do autor do texto original, bem como da fonte da pesquisa.
A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
Coleção Digital
Título: ANÁLISE DE FATOS ESTILIZADOS DE SÉRIES FINANCEIRAS NA SÉRIE DE RETORNOS DA BITCOIN Autor: ANA LUIZA CANFORA ALBANI
GABRIEL SABOIA KARA DOURADO LOBATO
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):
BRUNO FANZERES DOS SANTOS - ORIENTADOR
Nº do Conteudo: 34700
Catalogação: 07/08/2018 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TRABALHO DE FIM DE CURSO
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=34700&idi=1
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.34700
Resumo:
Título: ANÁLISE DE FATOS ESTILIZADOS DE SÉRIES FINANCEIRAS NA SÉRIE DE RETORNOS DA BITCOIN Autor: ANA LUIZA CANFORA ALBANI
Nº do Conteudo: 34700
Catalogação: 07/08/2018 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TRABALHO DE FIM DE CURSO
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=34700&idi=1
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.34700
Resumo:
Este trabalho tem como objetivo principal introduzir o conceito de criptomoedas e sua estrutura baseada em cadeia de blocos (blockchain), de onde vem seu valor técnico e apresentar uma análise de série de retornos tratando-a como um ativo financeiro. Partiremos com a análise do White Paper: Bitcoin: a Peer-to-Peer Electronic Cash System. Será feita a análise da representação de fatos estilizados encontrados em séries financeiras usando ferramentas como teste estatísticos de estacionaridade, normalidade e dependência linear e não-linear modelos auto-regressivos como ARMA.
| Descrição | Arquivo |
| NA ÍNTEGRA |
PDF 
|
