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Título: SELEÇÃO DE INSTRUMENTOS E IDENTIFICAÇÃO DE EQUAÇÕES DE EQUILÍBRIO MACROECONÔMICO
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Autor(es): MARCELO MOURA JARDIM TEIXEIRA SENA

Colaborador(es):  TIAGO COUTO BERRIEL - Orientador
MARCELO CUNHA MEDEIROS - Coorientador
Número do Conteúdo: 34051
Catalogação:  29/05/2018 Idioma(s):  INGLÊS - ESTADOS UNIDOS

Tipo:  TEXTO Subtipo:  TESE
Natureza:  PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota:  Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]:  https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=34051@1
Referência [en]:  https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=34051@2
Referência DOI:  https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.34051

Resumo:
Mavroeidis (2005) alertou que equações de equlíbrio motivadas por modelos macroeconômicos com expectatvas racionais poderiam ser fracamente identificados devido ao uso de instrumentos fracos. Eu argumento que, embora tais preocupações sejam legítimas, elas não são empiricamente graves, contanto que instrumentos sejam devidamente selecionados. Eu utilizo um modelo DSGE estimado de média escala como laboratório para avaliar estimação uniequacional de condições de equilíbrio macroeconômicas. Apresento estimadores baseados no LASSO que selecionam instrumentos e tem boa performance em amostra finita, que argumento funcionam melhor em relações que incluem termos de expectativa, como a Curva de Phillips Novo Keynesiana. Por último, faço uma aplicação empírica para a Curva de Phillips da economia dos Estados-Unidos e as estimativas validam um componente de expectativa predominante.

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