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Coleção Digital
Título: FERRAMENTA PARA VISUALIZAÇÃO DAS DINÂMICAS DAS CORRELAÇÕES E CAUSALIDADES DO MERCADO FINANCEIRO Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO Autor(es): FELIPE RODRIGUES SCHUBACK
Colaborador(es): DAVI MICHEL VALLADAO - Orientador
THUENER ARMANDO DA SILVA - Coorientador
Número do Conteúdo: 34028
Catalogação: 28/05/2018 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TRABALHO DE FIM DE CURSO
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=34028@1
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.34028
Resumo:
Título: FERRAMENTA PARA VISUALIZAÇÃO DAS DINÂMICAS DAS CORRELAÇÕES E CAUSALIDADES DO MERCADO FINANCEIRO Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO Autor(es): FELIPE RODRIGUES SCHUBACK
Colaborador(es): DAVI MICHEL VALLADAO - Orientador
THUENER ARMANDO DA SILVA - Coorientador
Número do Conteúdo: 34028
Catalogação: 28/05/2018 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TRABALHO DE FIM DE CURSO
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=34028@1
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.34028
Resumo:
Este trabalho propõe a construção de uma ferramenta que permite o estudo de correlações
e causalidades entre retornos de diferentes ativos presentes no mercado financeiro global. A
proposta deste trabalho foi criar uma ferramenta que conseguisse expor de maneira intuitiva e
visual a correlação e causalidade entre ativos via um grafo. A partir do grafo gerado, pode-se ter
uma visão e entendimento da relação entre os ativos em questão, gerando uma análise que auxilia
os operadores do mercado, principalmente para os hedgers e especuladores.
Ferramentas em geral são de suma importância para um trabalho bem-sucedido de um
atuante no mercado financeiro, desde um investidor até um gestor de fundos ou um operador. O
mercado financeiro é amplamente usado como exemplo de um sistema complexo que, por
definição, é extremamente difícil de ser modelado de maneira consistente. Logo, ter boas
ferramentas pode fazer toda a diferença e auxiliar o trabalho de um gestor, por exemplo, quando
tomando decisões. A ferramenta aqui proposta busca explicar de maneira intuitiva essa complexa
interação entre os ativos que compõe o mercado financeiro. Além disso, uma ferramenta que
permita a visualização da matriz de covariância no tempo em utilização no mercado é raramente
encontrada. Com isto, o trabalho propõe também uma ferramenta baseada em uma ideia pouca
explorada.
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