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Avançada


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Título: FERRAMENTA PARA VISUALIZAÇÃO DAS DINÂMICAS DAS CORRELAÇÕES E CAUSALIDADES DO MERCADO FINANCEIRO
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Autor(es): FELIPE RODRIGUES SCHUBACK

Colaborador(es):  DAVI MICHEL VALLADAO - Orientador
THUENER ARMANDO DA SILVA - Coorientador
Número do Conteúdo: 34028
Catalogação:  28/05/2018 Idioma(s):  PORTUGUÊS - BRASIL

Tipo:  TEXTO Subtipo:  TRABALHO DE FIM DE CURSO
Natureza:  PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota:  Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]:  https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=34028@1
Referência DOI:  https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.34028

Resumo:
Este trabalho propõe a construção de uma ferramenta que permite o estudo de correlações e causalidades entre retornos de diferentes ativos presentes no mercado financeiro global. A proposta deste trabalho foi criar uma ferramenta que conseguisse expor de maneira intuitiva e visual a correlação e causalidade entre ativos via um grafo. A partir do grafo gerado, pode-se ter uma visão e entendimento da relação entre os ativos em questão, gerando uma análise que auxilia os operadores do mercado, principalmente para os hedgers e especuladores. Ferramentas em geral são de suma importância para um trabalho bem-sucedido de um atuante no mercado financeiro, desde um investidor até um gestor de fundos ou um operador. O mercado financeiro é amplamente usado como exemplo de um sistema complexo que, por definição, é extremamente difícil de ser modelado de maneira consistente. Logo, ter boas ferramentas pode fazer toda a diferença e auxiliar o trabalho de um gestor, por exemplo, quando tomando decisões. A ferramenta aqui proposta busca explicar de maneira intuitiva essa complexa interação entre os ativos que compõe o mercado financeiro. Além disso, uma ferramenta que permita a visualização da matriz de covariância no tempo em utilização no mercado é raramente encontrada. Com isto, o trabalho propõe também uma ferramenta baseada em uma ideia pouca explorada.

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