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A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
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Coleção Digital
Título: O IMPACTO DA LIQUIDEZ DAS DEBÊNTURES SOBRE O NÍVEL E A VARIAÇÃO DE SEUS SPREADS DE CRÉDITO Autor: ANTONIO COUTINHO CORREA
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):
PABLO HECTOR SEUANEZ SALGADO - ORIENTADOR
Nº do Conteudo: 33179
Catalogação: 02/03/2018 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TESE
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=33179@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=33179@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.33179
Resumo:
Título: O IMPACTO DA LIQUIDEZ DAS DEBÊNTURES SOBRE O NÍVEL E A VARIAÇÃO DE SEUS SPREADS DE CRÉDITO Autor: ANTONIO COUTINHO CORREA
Nº do Conteudo: 33179
Catalogação: 02/03/2018 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TESE
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=33179@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=33179@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.33179
Resumo:
Este trabalho analisa a relação entre os spreads de crédito e a liquidez das debêntures no Brasil. Através da construção de uma nova base de dados com informações de preços praticados no mercado secundário extraídas manualmente das principais corretoras de crédito privado do país, foi criada uma variável de liquidez – o bid-ask spread - como em Chen, Lesmond e Wei (2007). Com essa variável, em um primeiro momento foi estudada a relação entre o nível dos spreads de crédito e a liquidez das debêntures. Em um segundo momento, o artigo analisa o impacto da liquidez das debêntures sobre a variação de seus spreads de crédito em um ambiente de vendas forçadas.
| Descrição | Arquivo |
| NA ÍNTEGRA |
