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Coleção Digital
Título: OS EFEITOS DA INCERTEZA SOBRE ATIVIDADE E POLÍTICA MONETÁRIA NO BRASIL Autor: RICARDO DE MENEZES BARBOZA
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):
EDUARDO ZILBERMAN - ORIENTADOR
Nº do Conteudo: 33170
Catalogação: 02/03/2018 Liberação: 06/03/2018 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TESE
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=33170@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=33170@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.33170
Resumo:
Título: OS EFEITOS DA INCERTEZA SOBRE ATIVIDADE E POLÍTICA MONETÁRIA NO BRASIL Autor: RICARDO DE MENEZES BARBOZA
Nº do Conteudo: 33170
Catalogação: 02/03/2018 Liberação: 06/03/2018 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TESE
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=33170@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=33170@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.33170
Resumo:
Este trabalho tem um duplo objetivo. Em primeiro lugar, investiga qual o efeito da incerteza sobre a atividade econômica no Brasil. Para isso, são construídas diversas proxies que buscam captar o nível de incerteza vigente no Brasil (incerteza doméstica) e em vários de seus principais parceiros comerciais (incerteza externa). Em seguida, são estimados modelos de vetores autorregressivos (SVAR), em linha com Baker, Bloom e Davis (2016). Os resultados obtidos sugerem que a incerteza tem efeitos contracionistas relevantes sobre a economia brasileira. Em segundo lugar, estuda qual o efeito da incerteza sobre o poder da política monetária no Brasil. Para tanto, são construídos diversos modelos de vetores autorregressivos interativos (IVAR), tal como proposto por Aastveit, Natvik e Sola (2013), porém estimados por LASSO Adaptativo. As estimativas obtidas não corroboram a hipótese de que sob alta incerteza os efeitos da política monetária sobre a atividade são menores do que sob baixa incerteza. Este resultado, no entanto, não é robusto.