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Título: A PRACTICAL ANALYSIS ON THE BRAZILIAN MARKET OF OPTIONS USING STRUCTURED OPERATIONS WITH SELLING VOLATILITY
Autor: LEONARDO FONTES BACHA
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):  ANTONIO CARLOS FIGUEIREDO PINTO - ADVISOR
Nº do Conteudo: 33120
Catalogação:  27/02/2018 Idioma(s):  PORTUGUESE - BRAZIL
Tipo:  TEXT Subtipo:  THESIS
Natureza:  SCHOLARLY PUBLICATION
Nota:  Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]:  https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=33120@1
Referência [en]:  https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=33120@2
Referência DOI:  https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.33120

Resumo:
The objective of this work is to perform a practical analysis about the various strategies on the brazilian financial market using structured options. For this, the stipulate focus was on Selling Volatility, scenario in which the investitor bets on the lateral movement of the stock market and he loses with the sharp change both upwards and downwards of the assets. An apresentation is made of some infinite variations that structured operations can be combined and the consequent behavior of those in different options, accompanied by the data collection of BMandFBovespa s history and subsequent analysis in the period from 04 to 17 April 2017 of the theoretical models of Selling Volatility in the real world, highlighted the influence of the important tools used by decision makers: the Greeks.

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