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A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
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Coleção Digital
Título: DISCRETE TIME FINITE MARKET MODEL Autor: HUGO DE SOUZA OLIVEIRA
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):
BOYAN SLAVCHEV SIRAKOV - ADVISOR
ANA PATRICIA CARVALHO GONÇALVES - CO-ADVISOR
Nº do Conteudo: 32298
Catalogação: 12/12/2017 Idioma(s): PORTUGUESE - BRAZIL
Tipo: TEXT Subtipo: THESIS
Natureza: SCHOLARLY PUBLICATION
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=32298@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=32298@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.32298
Resumo:
Título: DISCRETE TIME FINITE MARKET MODEL Autor: HUGO DE SOUZA OLIVEIRA
ANA PATRICIA CARVALHO GONÇALVES - CO-ADVISOR
Nº do Conteudo: 32298
Catalogação: 12/12/2017 Idioma(s): PORTUGUESE - BRAZIL
Tipo: TEXT Subtipo: THESIS
Natureza: SCHOLARLY PUBLICATION
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=32298@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=32298@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.32298
Resumo:
The dissertation aims to be an introduction to the study of financial markets in discrete time with finite horizon, as well as the dynamics of the main financial assets. We describe the types of assets traded in the
market, focusing on contracts. We will elaborate the central hypothesis of the model, the absence of arbitrage and thus show how we can find a correct price or, at least, a range of prices of the contracts. Subsequently, we will show general results regarding how to find correct prices for contracts, using
the machinery of stochastic processes and martingales.As an illustration, we present some examples.
| Descrição | Arquivo |
| COMPLETE |
