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A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
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Coleção Digital
Título: MODELO DE MERCADO FINITO A TEMPO DISCRETO Autor: HUGO DE SOUZA OLIVEIRA
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):
BOYAN SLAVCHEV SIRAKOV - ORIENTADOR
ANA PATRICIA CARVALHO GONÇALVES - COORIENTADOR
Nº do Conteudo: 32298
Catalogação: 12/12/2017 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TESE
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=32298@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=32298@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.32298
Resumo:
Título: MODELO DE MERCADO FINITO A TEMPO DISCRETO Autor: HUGO DE SOUZA OLIVEIRA
ANA PATRICIA CARVALHO GONÇALVES - COORIENTADOR
Nº do Conteudo: 32298
Catalogação: 12/12/2017 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TESE
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=32298@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=32298@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.32298
Resumo:
O trabalho tem como objetivo ser uma introdução ao estudo de mercados financeiros tratados em tempo discreto com horizonte finito, bem como a dinâmica dos ativos financeiros principais. Descrevemos os tipos
de ativos negociados em nosso mercado, dando enfoque aos contratos. Elaboraremos a hipótese central do modelo, a ausência de arbitragem e assim mostraremos como poderemos encontrar um preço correto ou então apresentaremos um intervalo de preços para os contratos. Posteriormente, mostraremos resultados gerais relativos à correta precificação de contratos, usando para isso os instrumentos de processos estocásticos e martingais. Apresentaremos alguns exemplos a título de ilustração.
| Descrição | Arquivo |
| NA ÍNTEGRA |
