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Título: A PERFORMANCE DOS FUNDOS DE PENSÃO: UMA ANÁLISE COMPARATIVA COM OS PGBLS
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Autor(es): RAPHAEL DE MENEZES SANTORO

Colaborador(es):  LUIZ FELIPE JACQUES DA MOTTA - Orientador
Número do Conteúdo: 3131
Catalogação:  04/11/2002 Idioma(s):  PORTUGUÊS - BRASIL

Tipo:  TEXTO Subtipo:  TESE
Natureza:  PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota:  Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]:  https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=3131@1
Referência [en]:  https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=3131@2
Referência DOI:  https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.3131

Resumo:
O presente trabalho pretende analisar a performance dos fundos de pensão brasileiros em comparação com os planos geradores de benefícios livres (PGBLs). Para tal, é preciso identificar e descrever suas características e as metodologias de avaliação de sua performance. No referencial teórico, descreve-se a evolução dos fundos de pensão no Brasil e seu cenário atual, destacando-se a legislação sobre seus investimentos. A pesquisa avalia a performance a partir da análise dos retornos, utilizando o teste não paramétrico de Kruskal-Wallis, e dos retornos ajustados ao risco, através da comparação de fundos pelos seus índices de Sharpe amostrais. Por fim, é analisada a persistência dos retornos ajustados ao risco para duas janelas de tempo a partir do coeficiente de correlação de Spearman. Com este estudo, pretende-se identificar se os resultados apresentados pelos fundos de pensão ao longo do tempo tem sido persistentes e se estes são diferentes dos apresentados pelos PGBLs.

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