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Coleção Digital

Avançada


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Título: TRADING QUANTITATIVO: MODELAGEM VIA CADEIA OCULTA DE MARKOV USANDO R
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Autor(es): GUILHERME DE LIMA KINZEL

Colaborador(es):  ROBERTO CINTRA MARTINS - Orientador
Número do Conteúdo: 28556
Catalogação:  29/12/2016 Idioma(s):  PORTUGUÊS - BRASIL

Tipo:  TEXTO Subtipo:  TRABALHO DE FIM DE CURSO
Natureza:  PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota:  Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]:  https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=28556@1
Referência [en]:  https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=28556@2
Referência DOI:  https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.28556

Resumo:
O preço do euro é influenciado por inumeráveis fatores, quais as características muitas vezes são desconhecidas, tornando sua previsão por fundamentos uma tarefa bastante complexa. Uma forma alternativa de se tentar prever seus movimentos é através de modelo de séries temporais, os quais observando apenas o comportamento histórico tenta-se inferir seu comportamento futuro. Neste trabalho dissertaremos a possibilidade de utilizar um modelo de séries temporais não linear, conhecido como modelo de Markov oculto (HMM). Tomando-o como base para este trabalho, mostraremos seus fundamentos, elaboraremos uma metodologia e faremos uso do software R para demonstrar os resultados preditivos sobre o preço do euro - EUR/USD.

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