Tem sido crescente o interesse pelo social e a preocupação com o ambiente não apenas para as pessoas, mas também pelas organizações. Perante essas preocupações, da responsabilidade social e a sustentabilidade empresarial, foram desenvolvidas medidas a fim de avaliar a valorização das ações de empresas que investem em responsabilidade social e ambiental. No presente estudo o foco foi no Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da Bolsa de Valores de São Paulo. O objetivo consiste em averiguar se a rentabilidade média do ISE é igual a rentabilidade de demais importantes índices da BOVESPA, no período de janeiro de 2006 a setembro de 2014. Para atingir o ao objetivo proposto, fez-se uso das medidas de desempenho Ômega e Índice de Sharpe, concluindo que investimentos socialmente responsáveis não apresentam retorno melhor do que de investimentos que não adotam a mesma postura. Por outro lado, pôde ser percebida uma melhora no seu desempenho com o passar dos anos, sugerindo que a consciência quanto à responsabilidade social vem aumentando e já refletindo no mercado acionário.