$$\newcommand{\bra}[1]{\left<#1\right|}\newcommand{\ket}[1]{\left|#1\right>}\newcommand{\bk}[2]{\left<#1\middle|#2\right>}\newcommand{\bke}[3]{\left<#1\middle|#2\middle|#3\right>}$$
INFORMAÇÕES SOBRE DIREITOS AUTORAIS


As obras disponibilizadas nesta Biblioteca Digital foram publicadas sob expressa autorização dos respectivos autores, em conformidade com a Lei 9610/98.

A consulta aos textos, permitida por seus respectivos autores, é livre, bem como a impressão de trechos ou de um exemplar completo exclusivamente para uso próprio. Não são permitidas a impressão e a reprodução de obras completas com qualquer outra finalidade que não o uso próprio de quem imprime.

A reprodução de pequenos trechos, na forma de citações em trabalhos de terceiros que não o próprio autor do texto consultado,é permitida, na medida justificada para a compreeensão da citação e mediante a informação, junto à citação, do nome do autor do texto original, bem como da fonte da pesquisa.

A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
Coleção Digital

Avançada


Formato DC|



Título: MODELO DE OTIMIZAÇÃO DE UM PORTFÓLIO DE TÍTULOS PÚBLICOS DE RENDA FIXA
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Autor(es): LUCAS PANARO MONCADA LEITE
BIANCA BUNJES LOPES

Colaborador(es):  DAVI MICHEL VALLADAO - Orientador
Número do Conteúdo: 28145
Catalogação:  25/11/2016 Idioma(s):  PORTUGUÊS - BRASIL

Tipo:  TEXTO Subtipo:  TRABALHO DE FIM DE CURSO
Natureza:  PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota:  Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]:  https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=28145@1
Referência DOI:  https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.28145

Resumo:
Gestores em toda parte do mundo buscam montar um portfólio de renda fixa que possibilite o maior retorno esperado com menor risco. Dados fatores de risco, como taxa de juros e inadimplência, a escolha desse portfólio não é trivial. O trade-off risco-retorno é justamente achar o ponto de equilíbrio, que é diferente para cada investidor, entre níveis de risco e retorno desejados. Esse trabalho busca construir um framework que auxilie na construção de um portfólio de títulos de renda fixa. Com isso foi criado um modelo que minimiza o risco da carteira de títulos sujeito a um retorno esperado mínimo. Os parâmetros de entrada do modelo de otimização são gerados a partir de dois outros modelos auxiliares, são eles: (i) um modelo de curva de juros e (ii) outro de precificação dos títulos públicos. Os resultados obtidos com o framework foram satisfatórios e renderam boas análises dada a diversidade de cenários gerados. Essa diversidade é justificada pelas três janelas de dados, que apesar de apresentarem diferenças consideráveis, são de períodos consecutivos.

Descrição Arquivo
NA ÍNTEGRA  PDF  
Agora você pode usar seu login do SAU no Maxwell!!
Fechar Janela



* Esqueceu a senha:
Senha SAU, clique aqui
Senha Maxwell, clique aqui