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A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
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Coleção Digital
Título: MOVING AVERAGE REVERSION IN THE BRAZILIAN STOCK MARKET: A TECHNICAL ANALYSIS APPROACH UNDER THE OPTICS OF BEHAVIORAL FINANCE Autor: THIAGO JOSE STRECK DEL GRANDE
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):
ANTONIO CARLOS FIGUEIREDO PINTO - ADVISOR
Nº do Conteudo: 27314
Catalogação: 08/09/2016 Idioma(s): PORTUGUESE - BRAZIL
Tipo: TEXT Subtipo: THESIS
Natureza: SCHOLARLY PUBLICATION
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=27314@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=27314@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.27314
Resumo:
Título: MOVING AVERAGE REVERSION IN THE BRAZILIAN STOCK MARKET: A TECHNICAL ANALYSIS APPROACH UNDER THE OPTICS OF BEHAVIORAL FINANCE Autor: THIAGO JOSE STRECK DEL GRANDE
Nº do Conteudo: 27314
Catalogação: 08/09/2016 Idioma(s): PORTUGUESE - BRAZIL
Tipo: TEXT Subtipo: THESIS
Natureza: SCHOLARLY PUBLICATION
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=27314@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=27314@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.27314
Resumo:
The goal of this study is to investigate the possibility of obtaining abnormal
returns – using the period between January/2005 and December/2014 –in the
Brazilian stock market. The main hypothesis in focus is the moving average of 21
days reversion of the securities of the Index Brasil 100 – IBrX 100. Contrarian
strategies were used with portfolios built by buying stocks whose prices were
below the moving average and selling stocks whose prices are above the moving
average. There is no evidence in favor of the reversion and in favor of the
possibility of abnormal returns in the study period.
| Descrição | Arquivo |
| COMPLETE |
