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A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
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Coleção Digital
Título: MODELLING POWER MARKETS WITH MULTI-STAGE STOCHASTIC NASH EQUILIBRIA Autor: JOAQUIM MASSET LACOMBE DIAS GARCIA
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):
ALEXANDRE STREET DE AGUIAR - ADVISOR
MARIO VEIGA FERRAZ PEREIRA - CO-ADVISOR
Nº do Conteudo: 26909
Catalogação: 18/07/2016 Idioma(s): ENGLISH - UNITED STATES
Tipo: TEXT Subtipo: SENIOR PROJECT
Natureza: SCHOLARLY PUBLICATION
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=26909@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=26909@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.26909
Resumo:
Título: MODELLING POWER MARKETS WITH MULTI-STAGE STOCHASTIC NASH EQUILIBRIA Autor: JOAQUIM MASSET LACOMBE DIAS GARCIA
MARIO VEIGA FERRAZ PEREIRA - CO-ADVISOR
Nº do Conteudo: 26909
Catalogação: 18/07/2016 Idioma(s): ENGLISH - UNITED STATES
Tipo: TEXT Subtipo: SENIOR PROJECT
Natureza: SCHOLARLY PUBLICATION
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=26909@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=26909@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.26909
Resumo:
The modelling of modern power markets requires the representation of the following main features: (i) a stochastic dynamic decision process, with uncertainties related to renewable production and fuel costs, among others; and (ii) a game-theoretic framework that represents the strategic behaviour of multiple agents, for example in daily price bids. These features can be in theory represented as a stochastic dynamic programming recursion, where we have a Nash equilibrium for multiple agents. However, the resulting problem is very challenging to solve. This work presents an iterative process to solve the above problem for realistic power systems. The proposed algorithm is consist of a fixed point algorithm, in which, each step is solved via stochastic dual dynamic programming method. The application of the proposed algorithm are illustrated in case studies with the real power systems.
| Descrição | Arquivo |
| COMPLETE |
