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Título: MODELLING POWER MARKETS WITH MULTI-STAGE STOCHASTIC NASH EQUILIBRIA
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Autor(es): JOAQUIM MASSET LACOMBE DIAS GARCIA

Colaborador(es):  ALEXANDRE STREET DE AGUIAR - Orientador
MARIO VEIGA FERRAZ PEREIRA - Coorientador
Número do Conteúdo: 26909
Catalogação:  18/07/2016 Idioma(s):  ENGLISH - UNITED STATES

Tipo:  TEXT Subtipo:  MONOGRAPH
Natureza:  SCHOLARLY PUBLICATION
Nota:  Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]:  https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=26909@1
Referência [en]:  https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=26909@2
Referência DOI:  https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.26909

Resumo:
The modelling of modern power markets requires the representation of the following main features: (i) a stochastic dynamic decision process, with uncertainties related to renewable production and fuel costs, among others; and (ii) a game-theoretic framework that represents the strategic behaviour of multiple agents, for example in daily price bids. These features can be in theory represented as a stochastic dynamic programming recursion, where we have a Nash equilibrium for multiple agents. However, the resulting problem is very challenging to solve. This work presents an iterative process to solve the above problem for realistic power systems. The proposed algorithm is consist of a fixed point algorithm, in which, each step is solved via stochastic dual dynamic programming method. The application of the proposed algorithm are illustrated in case studies with the real power systems.

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