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Título: MODELAGEM DE MERCADOS DE ENERGIA COM EQUILIBRIO DE NASH STOCÁSTICO MULTI-ESTÁGIO
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Autor(es): JOAQUIM MASSET LACOMBE DIAS GARCIA

Colaborador(es):  ALEXANDRE STREET DE AGUIAR - Orientador
MARIO VEIGA FERRAZ PEREIRA - Coorientador
Número do Conteúdo: 26909
Catalogação:  18/07/2016 Idioma(s):  INGLÊS - ESTADOS UNIDOS

Tipo:  TEXTO Subtipo:  TRABALHO DE FIM DE CURSO
Natureza:  PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota:  Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]:  https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=26909@1
Referência [en]:  https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=26909@2
Referência DOI:  https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.26909

Resumo:
A modelagem dos mercados de energia modernos exige a representação das seguintes características principais: (i) um processo de decisão dinâmico estocástico , com incertezas relacionadas aos os custos de produção e dos combustíveis renováveis, entre outros; e (ii) teoria dos jogos que representa o comportamento estratégico de múltiplos agentes , por exemplo, em propostas de preços diárias. Esses recursos podem ser, em teoria, representados como uma recursão de programação dinâmica estocástica, onde temos um equilíbrio de Nash para múltiplos agentes. No entanto, o problema resultante é muito difícil de resolver. Este trabalho apresenta um processo iterativo para resolver o problema acima para sistemas de energia realistas. O algoritmo proposto é composto de um algoritmo de ponto fixo, no qual, cada passo é resolvido através do método de programação dinâmica dual estocástica. A aplicação do algoritmo proposto está ilustrado em estudos de caso com os sistemas de energia Panamá.

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