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A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
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Coleção Digital
Título: ESTIMAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO NEUTRA AO RISCO A PARTIR DE DADOS DE MERCADO Autor: RODRIGO DE CARVALHO AMATRUDA HADDAD CALEIRO
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):
ALVARO DE LIMA VEIGA FILHO - ORIENTADOR
MANOEL FRANCISCO DE SOUZA PEREIRA - COORIENTADOR
Nº do Conteudo: 26822
Catalogação: 11/07/2016 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TRABALHO DE FIM DE CURSO
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=26822@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=26822@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.26822
Resumo:
Título: ESTIMAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO NEUTRA AO RISCO A PARTIR DE DADOS DE MERCADO Autor: RODRIGO DE CARVALHO AMATRUDA HADDAD CALEIRO
MANOEL FRANCISCO DE SOUZA PEREIRA - COORIENTADOR
Nº do Conteudo: 26822
Catalogação: 11/07/2016 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TRABALHO DE FIM DE CURSO
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=26822@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=26822@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.26822
Resumo:
Esse trabalho tem o objetivo de calcular os preços teóricos para os derivativos negociados no mercado financeiro brasileiro utilizando a transformada de Esscher empírica.
Para verificar a eficácia do método, foram utilizados dados reais de mercado para apreçar opções sobre o índice Ibovespa e opções sobre ações preferenciais da Petrobras. Além disso, os preços teóricos foram comparados com os preços calculados pela equação de Black e Scholes, referência mundial na precificação de opções, e com preços de opções obtidos na bolsa de mercadorias e futuros brasileira, a BM e F Bovespa.
Como motivação para o trabalho é apresentado uma pequena explicação sobre opções financeiras e como elas são extremamente úteis tanto para grandes indústrias como para empresas de gestão de recursos.
| Descrição | Arquivo |
| NA ÍNTEGRA |
