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Coleção Digital
Título: TEORIA DAS OPÇÕES REAIS: UMA APLICAÇÃO NO APREÇAMENTO DA OPÇÃO DE EXPANSÃO DE UM PROJETO NO SETOR DE MINERAÇÃO Autor: DANIELLE CRUZ NAVI DOS SANTOS
SERGIO TAVARES DE OLIVEIRA FILHO
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):
CARLOS PATRICIO SAMANEZ - ORIENTADOR
Nº do Conteudo: 26808
Catalogação: 07/07/2016 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TRABALHO DE FIM DE CURSO
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=26808@1
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.26808
Resumo:
Título: TEORIA DAS OPÇÕES REAIS: UMA APLICAÇÃO NO APREÇAMENTO DA OPÇÃO DE EXPANSÃO DE UM PROJETO NO SETOR DE MINERAÇÃO Autor: DANIELLE CRUZ NAVI DOS SANTOS
Nº do Conteudo: 26808
Catalogação: 07/07/2016 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TRABALHO DE FIM DE CURSO
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=26808@1
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.26808
Resumo:
O objetivo deste trabalho é mostrar a aplicação da Teoria das Opções Reais (TOR) como método para avaliação de projetos de investimento em mineração, particularmente a opção de expansão de uma mina. Dada a dificuldade por não existir mercado à vista das commodities tratadas, o preço spot é determinado baseado nas opções sobre contratos futuros das respectivas commodities. A metodologia proposta por Jackwerth (2008) permite o apreçamento de opções reais usando uma arvore binomial, construída para os preços spot futuros, considerando uma volatilidade implícita que reflete as expectativas de um mercado sujeito a incertezas. O estudo apresenta os conceitos básicos, ilustra através de exemplo numérico de uma empresa mineradora, e valora a opção desta empresa em investir ou não em um projeto de expansão da mina em um dado momento.
| Descrição | Arquivo |
| NA ÍNTEGRA |
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