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Título: COMPARAÇÃO DOS MÉTODOS DE QUASE-VEROSSIMILHANÇA E MCMC PARA ESTIMAÇÃO DE MODELOS DE VOLATILIDADE ESTOCÁSTICA
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Autor(es): EVANDRO DE FIGUEIREDO QUINAUD

Colaborador(es):  ALVARO DE LIMA VEIGA FILHO - Orientador
MARCELO CUNHA MEDEIROS - Orientador
Catalogação:  05/06/2002 Idioma(s):  PORTUGUÊS - BRASIL

Tipo:  TEXTO Subtipo:  TESE
Natureza:  PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota:  Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]:  https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=2675@1
Referência DOI:  https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.2675

Resumo:
A dissertação trata da comparação de dois métodos de estimação para modelos de séries temporais com volatilidade estocástica. Um dos métodos é baseado em inferência Bayesiana e depende de simulações enquanto o outro utiliza máxima verossimilhança para o processo de estimação. A comparação é feita tanto com séries temporais artificialmente geradas como também com séries financeiras reais. O objetivo é mostrar que os dois métodos apresentam resultados semelhantes, sendo que o segundo método é significativamente mais rápido do que o primeiro.

Descrição Arquivo
CAPA, AGRAD., RESUMO, ÍNDICE, ÍND. DE FIGS., DE TAB., CAP.1 AO 6, BIBLIOG., APÊND., GRÁFIC. 15 AO 24  PDF  
GRÁFICOS 25 AO 56  PDF  
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