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A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
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Coleção Digital
Título: COMPARAÇÃO DOS MÉTODOS DE QUASE-VEROSSIMILHANÇA E MCMC PARA ESTIMAÇÃO DE MODELOS DE VOLATILIDADE ESTOCÁSTICA Autor: EVANDRO DE FIGUEIREDO QUINAUD
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):
ALVARO DE LIMA VEIGA FILHO - ORIENTADOR
MARCELO CUNHA MEDEIROS - ORIENTADOR
Nº do Conteudo: 2675
Catalogação: 05/06/2002 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TESE
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=2675@1
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.2675
Resumo:
Título: COMPARAÇÃO DOS MÉTODOS DE QUASE-VEROSSIMILHANÇA E MCMC PARA ESTIMAÇÃO DE MODELOS DE VOLATILIDADE ESTOCÁSTICA Autor: EVANDRO DE FIGUEIREDO QUINAUD
MARCELO CUNHA MEDEIROS - ORIENTADOR
Nº do Conteudo: 2675
Catalogação: 05/06/2002 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TESE
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=2675@1
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.2675
Resumo:
A dissertação trata da comparação de dois métodos de
estimação para modelos de séries temporais com volatilidade
estocástica. Um dos métodos é baseado em inferência
Bayesiana e depende de simulações enquanto o outro utiliza
máxima verossimilhança para o processo de estimação. A
comparação é feita tanto com séries temporais
artificialmente geradas como também com séries financeiras
reais. O objetivo é mostrar que os dois métodos apresentam
resultados semelhantes, sendo que o segundo método é
significativamente mais rápido do que o primeiro.
| Descrição | Arquivo |
| CAPA, AGRAD., RESUMO, ÍNDICE, ÍND. DE FIGS., DE TAB., CAP.1 AO 6, BIBLIOG., APÊND., GRÁFIC. 15 AO 24 |
PDF 
|
| GRÁFICOS 25 AO 56 |
PDF
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